Analytici údajov Anteilwart Group prezerajú na obrazovke algoritmické modely trhu

Overené trhové spravodajstvo pre profesionálov, ktorí diverzifikujú svoj kapitál

Anteilwart Group aplikuje algoritmickú analýzu na údaje o veľkom objeme trhu a vytvára odporúčania prispôsobené riziku, ktoré boli testované na základe historických podmienok predtým, ako sa dostanú na váš informačný panel. Cieľom je odstrániť skreslenie aktuálnosti a manuálne dohady z vášho rozhodovania.

Požiadať o prístup Zobraziť metodiku

Výstup ilustratívneho modelu

Ukážková vizualizácia spätne testovaného pásma návratnosti upravenej o riziko počas historického vzorového obdobia. Zobrazené len pre ilustráciu; nie investičné poradenstvo.

Tím Anteilwart Group skúma dátové modely na nastavení stola

Problém

Náklady na manuálnu analýzu na rýchlo sa meniacom trhu

Modely založené na tabuľkových procesoroch, ktoré sa nedokážu dostatočne rýchlo prispôsobiť vnútrodennej volatilite.
Rozhodnutia formované skôr nedávnymi titulkami než dlhodobým historickým vzorom.
Stratégie kolovali online bez akéhokoľvek zverejneného spätného testovania alebo zdrojových údajov.
Obmedzená kapacita pre jednu osobu na monitorovanie viacerých tried aktív naraz.

Anteilwart Group bol skonštruovaný na odstránenie tejto medzery. Naša platforma nepretržite spracováva štruktúrované a neštruktúrované trhové údaje, aplikuje prediktívne modely kalibrované na definované historické obdobia a prezentuje výsledok ako súhrn stratégie upravenej podľa rizika, a nie ako výpis nespracovaných údajov. Každý výstup je vysledovateľný podľa údajov a časového horizontu, voči ktorému bol testovaný.

Základná schopnosť

Inteligencia údajov a prediktívne modelovanie riadené AI

Tri komponenty spolupracujú na premene údajov o veľkom objeme trhu na rozhodnutia, na základe ktorých môžete konať na základe zdokumentovania.

Prediktívna analýza

Naše modely spracúvajú veľké objemy štruktúrovaných a neštruktúrovaných údajov, aby generovali výhľadové prognózy prispôsobené riziku. Každá projekcia je sprevádzaná predpokladmi a časovým horizontom použitým na jej vytvorenie, takže môžete posúdiť jej relevantnosť pre vašu vlastnú pozíciu.

Motor na zmiernenie rizika

Modelovanie scenárov identifikuje riziko koncentrácie a označuje riziko poklesu v rámci portfólia alebo súvahy. Motor navrhuje úpravy diverzifikácie založené skôr na historických korelačných údajoch než na statických pravidlách.

Štatistiky v reálnom čase

Dátové kanály sa prijímajú nepretržite a informačný panel sa aktualizuje, keď sú k dispozícii nové informácie. Výstrahy sa vydávajú, keď sa monitorovaná pozícia pohybuje mimo vami nastavených parametrov, nie v pevnom cykle hlásení.

Metodológia

Ako sa overuje každá stratégia predtým, ako sa k vám dostane

Transparentnosť testovania je základom fungovania Anteilwart Group. Nižšie je uvedený pracovný postup aplikovaný na každú stratégiu predtým, ako sa objaví klientovi.

Krok 1

Príjem údajov

Štruktúrované a neštruktúrované údaje o trhu sa zhromažďujú z licencovaných zdrojov a normalizujú sa do spoločného formátu na analýzu.

Krok 2

Aplikácia modelu

Na množinu údajov sa aplikujú prediktívne modely, ktoré sú kalibrované podľa definovaného historického obdobia, a nie podľa jednej nedávnej snímky.

Krok 3

Historické overenie

Výsledná stratégia sa porovnáva s historickými údajmi, aby sa posúdilo, ako by fungovala za minulých trhových podmienok.

Krok 4

Doručenie stratégie

Súhrn stratégie upravenej o riziko vrátane obdobia spätného testovania a kľúčových predpokladov sa doručí na váš informačný panel.

Čo tu znamená spätné testovanie

Spätné testovanie aplikuje logiku stratégie na historické údaje o trhu, aby sa zistilo, ako by sa správala počas definovaného minulého obdobia. Hovorí nám, ako model fungoval za podmienok, ktoré skutočne nastali; nezaručuje, že budúce podmienky sa zopakujú. Okno spätného testu zverejňujeme pri každej stratégii, aby ste sami mohli posúdiť jeho relevantnosť pre aktuálne podmienky.

Logika výsledku

Odporúčania sa negenerujú ako jedno nepriehľadné skóre. Každý výstup je rozčlenený na základné vstupy údajov, použité predpoklady modelu a referenčné historické obdobie, takže odôvodnenie odporúčania možno skôr prehodnotiť, než vziať na vedomie.

Prípady použitia

Kde sa platforma uplatňuje v praxi

Tri bežné scenáre medzi odborníkmi a finančnými tímami, ktorí používajú Anteilwart Group ako súčasť svojho rozhodovacieho procesu.

Diverzifikácia portfólia

Zníženie koncentrácie v jednej majetkovej pozícii

Profesionál s významnou expozíciou voči kmeňovým akciám jedného zamestnávateľa alebo úzkemu sektoru používa platformu na identifikáciu tried aktív s nízkou historickou koreláciou s touto pozíciou. Odporúčanie je sprevádzané použitým obdobím spätného testu, čo umožňuje opätovné vyváženie expozície s odkazom na minulé trhové cykly a nie na odhady.

Hodnotenie podnikových rizík

Stresové testovanie protistrany

Finančný tím, ktorý hodnotí nového dodávateľa alebo protistranu, používa modelové výstupy na spustenie stresových scenárov proti historickým poklesom predtým, ako zaviaže kapitál. Podporuje to interný výbor pre riziká so zdokumentovaným referenčným bodom založeným na údajoch, a nie úsudok jedného analytika.

Optimalizácia vstupu na trh

Načasovanie a určenie veľkosti novej pozície

Profesionál, ktorý zvažuje vstup do novej triedy aktív alebo geografickej oblasti, používa analýzu historických vzorov na posúdenie typického načasovania vstupu a veľkosti pozícií pozorovaných v porovnateľných minulých obdobiach, čím sa znižuje spoliehanie sa na rozhodnutia načasovania založené na sentimente.

Spoľahlivosť a štandardy

Technická spoľahlivosť namiesto posudkov

Uprednostňujeme hodnotenie na základe toho, ako je platforma postavená a overená, a nie na základe odporúčaní.

Bezpečnosť údajov

Údaje o klientoch a trhu sú pri prenose a v pokoji šifrované. Prístup k základným súborom údajov a konfiguráciám modelov je obmedzený rolou a aktivita na klientskych účtoch sa zaznamenáva na účely auditu.

Presnosť modelu

Modelové výstupy sa priebežne porovnávajú s realizovanými trhovými výsledkami. Každé odporúčanie je vydané s obdobím spätného testovania a pripojenými kľúčovými predpokladmi, takže spoľahlivosť je možné posúdiť skôr, ako podľa neho začnete konať.

Regulačné zosúladenie

Naše postupy spracovania údajov sú navrhnuté s ohľadom na požiadavky Spojeného kráľovstva na ochranu údajov. Anteilwart Group poskytuje analytické nástroje na podporu rozhodovania a neponúka regulované investičné poradenstvo; výstupy by sa mali zvážiť spolu s vašou vlastnou náležitou starostlivosťou.